Volume ajustado móvel médio metastock

O método de cálculo incorpora o volume e é apropriadamente chamado de volume. O método de cálculo incorpora o volume e é apropriadamente chamado de volume O cálculo para uma média móvel ajustada pelo volume é um tanto complexo contudo, é conceitualmente fácil de compreender Todas as médias móveis mesmo volume ajustado usam algum tipo de esquema de ponderação para a média dos dados As médias móveis exponenciais e ponderadas atribuem a maior parte do peso a Os dados mais recentes As médias móveis simples atribuem o peso igualmente em todos os dados As médias móveis variáveis ​​atribuem a maioria do peso aos dados os mais voláteis E como seu nome implica, as médias móveis ajustadas do volume atribuem a maioria do peso aos dias com a maioria A média móvel ajustada pelo volume é calculada da seguinte forma. Calcule o volume médio Período de tempo no gráfico. Calcule o incremento de volume multiplicando o volume médio por 0 67.Calcule a proporção de volume de cada período dividindo o volume real de cada período pelo incremento de volume. Começando no período de tempo mais recente e trabalhando para trás, multiplique cada Período s preço pelo período s volume razão e cumulativamente somam estes valores até que o usuário especificado número de incrementos de volume é atingido Note que apenas uma fração do último período s volume será provavelmente used. MetaStock Moving Average Function. The média móvel é Provavelmente o mais comumente usado de todos os indicadores Ele vem em vários tipos e tem inúmeras aplicações Em termos básicos, porém, uma média móvel ajuda a suavizar as flutuações no preço ou um indicador e fornecer uma reflexão mais precisa da direção que a segurança está se movendo As médias são indicadores de atraso e se encaixam na categoria de tendência seguinte Os vários tipos incluem simples, ponderada, exponencial, variável e triangular. T A diferença entre os vários tipos de médias móveis é simplesmente a forma como as médias são calculadas Por exemplo, uma média móvel simples coloca ponderação igual em cada valor no período ponderado e exponencial colocar mais ênfase em valores recentes no período um movimento triangular Média coloca maior ênfase na parte média do período de tempo e uma variável média móvel ajusta a ponderação, dependendo da volatilidade no período. Vamos nos concentrar na média móvel simples, que é formado por encontrar o preço médio de um título sobre um Definir o número de períodos Isto é calculado adicionando os preços de fechamento do título sobre o número de períodos estabelecidos por exemplo 15 e dividindo esta resposta somada pelo número de períodos. Com relação aos outros tipos de médias móveis, seus cálculos podem ser um Pouco mais complexo no entanto a premissa é ainda a mesma A única diferença é onde e como as ponderações relevantes são colocados. SYNTAX Mov Data Array, Períodos, EST TRI VAR W VOL. Data Array Esta é a matriz de dados que será calculada a média para formar o indicador de média móvel Este é mais frequentemente o preço de fechamento, mas pode ser qualquer outro dado de preço ou indicator. Periods Especifica quantos períodos são usados ​​para Calcular a média móvel. TRI VAR W VOL Este é o tipo de média móvel que deve ser usado, mostrado como segue. E Exponencial S Simple T Time Series. Tri Triangular Var Variável W Weighted. Vol Volume Ajustado. A seguinte fórmula parcelas Uma média móvel simples de 15 períodos do preço de fechamento. No exemplo acima. Uma aplicação mais útil deste exemplo poderia ser. Mov C, 15, S e V Mov V, 20, S. A fórmula acima especifica que o preço de fechamento Deve estar acima de uma média móvel simples de 15 períodos denotada por C Mov C, 15, S e que o presente volume deve ser maior que a média de 20 períodos do volume denotado por V Mov V, 20, S. Observando a Figura 3 27, Podemos ver uma média móvel simples de 15 períodos aplicada ao gráfico. Figura 3 27 Movi Ng Indicador Médio. Construir fórmulas para o seguinte.1 O fechamento de preços cruzamento sobre uma média móvel ponderada 20 período do fechar e do período 30 média simples móvel do fechar é maior do que o período 50 simples média móvel do fechar. Este artigo É um trecho do Guia de Estudo de Programação MetaStock Descubra o segredo simples para fazer Metastock fácil Identificar negócios rentáveis. Clique aqui para encontrar mais sobre o Guia de Estudo de Programação MetaStock. Volume Preço Médio Ponderado VWAP. Volume Preço Média Ponderada VWAP. Volume Média Ponderada Preço VWAP é exatamente o que parece o preço médio ponderado pelo volume VWAP é igual ao valor em dólar de todos os períodos de negociação dividido pelo volume de negociação total para o dia atual Cálculo começa quando negociação abre e termina quando negociação fecha Porque é bom para o atual Dia de negociação apenas, os períodos intraday e os dados são utilizados no cálculo. Tick versus Minute. Traditional VWAP é baseado em dados tick Como um pode Imagine, há muitos negócios ticks durante cada minuto do dia Valores ativos durante períodos de tempo ativo pode ter 20-30 ticks em um minuto sozinho Com 390 minutos em um típico dia de negociação de ações, muitos estoques acabam com bem mais de 5000 ticks por Dia Há mais de 5000 ações negociadas todos os dias e esses carrapatos começam a somar exponencialmente Desnecessário dizer, tick-dados é muito recurso intensivo. Em vez de VWAP baseado em dados de carrapatos, oferece VWAP intraday com base em períodos intradiários 1, 5, 10, 15 , 30 ou 60 minutos Observe que o VWAP não é definido para períodos diários, semanais ou mensais devido à natureza do cálculo, veja abaixo. Existem cinco etapas envolvidas no cálculo do VWAP Primeiro, calcule o preço típico para o período intradiário. Média do alto, baixo e fechar Segundo, multiplicar o preço típico pelo volume do período s Terceiro, criar um total de corrida destes valores Isso também é conhecido como um total cumulativo Quarto, criar um volume total cumulativo de volume volume Fth, dividir o total de curso de volume de preço pelo volume total de volume. O exemplo acima mostra 1 minuto VWAP para os primeiros 30 minutos de negociação em IBM Dividir preço-volume cumulativo por volume cumulativo produz um nível de preços que é ajustado ponderado Por volume O primeiro valor de VWAP é sempre o preço típico porque o volume é igual no numerador eo denominador Eles cancelam uns aos outros no primeiro cálculo O gráfico abaixo mostra barras de 1 minuto com VWAP para IBM Os preços variaram de 127 36 no alto Para 126 67 no baixo para os primeiros 30 minutos de negociação Foi realmente um bastante voláteis primeiros 30 minutos VWAP variou de 127 21 a 127 09 e passou o seu tempo no meio deste range. Like médias móveis, VWAP atrasa o preço porque ele É uma média com base em dados do passado Quanto mais dados há, maior é o atraso Uma ação tem sido comercial por cerca de 331 minutos por 3PM Como uma média cumulativa, este indicador é semelhante a uma média móvel período 330 Isso é um monte de dados passados O valor VWAP de 1 minuto no final do dia é muitas vezes muito próximo do valor final para uma média móvel de 390 minutos. As médias móveis são baseadas nas barras de 1 minuto para aquele dia. Ao fechar, ambas são baseadas em 390 minutos de Dados um dia cheio Um não pode comparar a média movente de 390 minutos a VWAP durante o dia embora A 390 minutos que movem a média em 12 00PM incluirá dados do dia anterior VWAP não recordará, cálculos de VWAP começam frescos no aberto e no fim no fim 150 minutos de negociação decorrido por 12 00PM Portanto, VWAP em 12 00 teria de ser comparado com uma média móvel de 150 minutos. Apesar deste atraso, os cartistas podem comparar VWAP com o preço atual para determinar a direção geral dos preços intraday Ele funciona de forma semelhante Para uma média móvel Em geral, os preços intradiários estão caindo quando abaixo VWAP e os preços intradiários estão subindo quando acima VWAP VWAP vai cair em algum lugar entre o dia s gama alta-baixa quando os preços são faixa limitada para o dia Os próximos três VWAP é usado para identificar pontos de liquidez Como uma medida de preço ponderada em volume, VWAP reflete os níveis de preços ponderados por volume Isso pode ajudar as instituições com grandes encomendas A idéia não é para interromper O mercado ao entrar em grandes ordens de compra ou venda VWAP ajuda essas instituições a determinar os pontos de preço líquido e ilíquido para uma segurança específica durante um período de tempo muito curto. VWAP também pode ser usado para medir a eficiência comercial Depois de comprar ou vender uma segurança, instituições ou indivíduos Pode comparar seu preço com valores de VWAP Uma ordem de compra executada abaixo do valor de VWAP seria considerada um bom preenchimento porque o valor foi comprado a um preço abaixo da média Por outro lado, uma ordem de venda executada acima do VWAP seria considerada um bom preenchimento porque foi vendida A um preço acima da média. VWAP serve como um ponto de referência para os preços de um dia Como tal, é mais adequado para análise intradiária Chartists pode comparar preços atuais com Os valores VWAP para determinar a tendência intraday VWAP também pode ser usado para determinar o valor relativo Os preços abaixo dos valores VWAP são relativamente baixos para esse dia ou tempo específico Os preços acima dos valores VWAP são relativamente elevados para esse dia ou tempo específico Tenha em mente que VWAP é um Um gráfico cumulativo, o que significa que o número de pontos de dados aumenta progressivamente ao longo do dia. Em um gráfico de 1 minuto, a IBM terá 90 pontos de dados minutos por 11, 210 pontos de dados por 1PM e 390 pontos de dados pelo fechamento. Dia estende Por isso VWAP atrasa o preço e este desfasamento aumenta à medida que o dia se estende. Preço médio ponderado pelo volume VWAP pode ser plotado como um indicador de sobreposição em Sharpcharts Depois de entrar no símbolo de segurança, escolha um período intradiário e um intervalo Isso pode ser para 1 Dia ou preencher o gráfico Chartists procurando mais detalhes pode escolher preencher o gráfico Chartist procurando níveis gerais podem escolher 1 dia VWAP pode ser plotada ao longo de mais de um dia, mas o indicat Ou vai saltar de seu valor de fechamento anterior para o preço típico para o próximo abrir como um novo período de cálculo começa também Observe que os valores VWAP às vezes pode cair o gráfico de preços VWAP em 45 5 será aparecer em um gráfico com uma faixa de preço de 45 8 a 47 Os Chartists às vezes precisam estender o alcance a um dia inteiro para ver VWAP no gráfico O valor VWAP é sempre exibido no canto superior esquerdo do gráfico Clique no gráfico abaixo para ver um exemplo ao vivo.